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Formation : Piloter la liquidité d'un établissement de crédit


(Réf. 20044)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maitriser le cadre réglementaire qui régit la liquidité des établissements bancaires
• Comprendre ce qui rapproche et ce qui sépare les approches réglementaires et opérationnelles de la liquidité
• Définir les principaux indicateurs qui permettent d’optimiser le pilotage de la liquidité de son établissement

Type de formation

Courte

Programme

Principaux aspects du pilotage
• Identifier les facteurs de risque
• Se doter des moyens de rassembler et mettre en forme les informations nécessaires et suffisantes
• Mesurer et assurer le suivi et le contrôle de la liquidité,
• Communiquer en interne et en externe,
• Mener les actions correctrices – notion de plan d’urgence et de cellule de crise

Liquidité Long Terme – Liquidité Court Terme
• Risques inhérents à chacun des deux aspects
• Cohérence entre pilotage du LT et du CT

Rappel du cadre réglementaire
• Historique
    • Règlement 8801 & déclaration 4005
    • Crise(s) de liquidité depuis 2007

Etude de cas : Analyse de graphiques de paramètres de marché
• Arrêté du 5 mai 2009
    • Modèle standard

Etude de cas : Analyse de l’incidence de différentes opérations sur le modèle de liquidité standard
• Modèle interne
• Approche Comité de Bâle
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio

Approche réglementaire de la liquidité
• Choisir son modèle,
• Comment s’organiser ? (organisation interne, équipes dédiées, outils et technologies, méthodologies et procédures)
• Intégration des processus dans le fonctionnement de la Banque,
• Quel périmètre couvrir ?
• Quels rapprochements comptables à opérer ?

Approche opérationnelle de la liquidité
• Notions comparées de bilans et de bilans de liquidité,
• Notion de bilan échéancé, statique ou dynamique,
• Hypothèses de renouvellement des tombées, de tirages des engagements, de liquéfaction sur les marchés ou auprès des banques centrales,

Etude de cas : Exemple de construction

Etude de cas : Etablissement d’un tableau comparatif aspects réglementaires / aspects opérationnels

Indicateurs cibles en modèle interne
• Impasses dynamiques stressées,
    • Notion de stress scénarios,
    • Analogie avec la VaR,
    • Survival period

Etude de cas : Exemple de calcul d’impasses dynamiques stressées
• Diversification(s),
• Réserves de liquidité

Perspectives d’avenir
• Harmonisation ou convergence entre préceptes des principaux régulateurs,
• Développements méthodologiques
    • Best practices et uniformisation,
    • Créativité et recherche sur des concepts plus aboutis : analyses de bilans forward

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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