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Formation : Mesure et gestion du risque de crédit


(Réf. 20040)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Savoir mesurer le risque de crédit
• Comprendre les implications réglementaires
• Savoir calculer une VaR Crédit

Type de formation

Courte

Programme

Bâle 2 et la mesure du risque de crédit
• Les exigences de fonds propres
• Implications pour les banques en termes de mesure de risque de crédit

TP Excel : Analyse et calcul réglementaire du risque de crédit

Définir le risque de crédit
• Défaut, probabilité de défaut et perte prévisible
• Approche par contrepartie
• Effets de portefeuille

Mesurer le risque de crédit
• Définir le rating et évaluation des spreads de crédit
• Approche statistique du rating et matrice de transition
• Les limites des modèles de mesure du risque de crédit

TP Excel : Analyse et calcul de spread de crédit

Gérer le risque de crédit
• CDS et dérivés de crédit
• Le prix du crédit
• Titrisation

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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