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Formation : Risk Management 1 : Les fondamentaux


(Réf. 20037)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre la réalité des risques et de leurs coûts
• Aborder la définition «mesure et gestion» des différent risques : marché, crédit, opérationnel
• Comprendre l’impact de la réforme Bâle 2 sur les fonds propres de la banque

Type de formation

Courte

Programme

Le bilan de la banque
• Principe d’un bilan de banque
• Impact des principales opérations sur le bilan de la banque

Etudes de cas : Comprendre à travers des exercices l’évolution du bilan d’une banque et les risques sousjacents

Typologie des risques
• Principe, mesure et exemples pour chaque type de risque
    • Risque de marché
    • Risque de crédit et de contrepartie
    • Risque de liquidité
    • Risque global de taux
    • Risque opérationnel

Environnement réglementaire et Bâle 2
• Instances réglementaires : nationales, internationales
• Obligations réglementaires et prudentielles : Bâle 2
• Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change, action
• La mesure du risque de marché et la notion de VaR
• Les différents types de VaR : définition, mesure et applications

TP Excel : Illustration de calculs de VaR

Le risque de crédit contrepartie
• Mesure du risque de défaut
    • Notations internes et externes
    • Modèles de mesure
• Réalité du risque de contrepartie sur les marchés
• Gestion globale du risque de crédit et portefeuille de crédit
• Le coût du capital introduction au RAROC

Le risque opérationnel : réalité et gestion
• Prise en compte dans Bâle 2
• Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques

Calcul de fonds propres réglementaires
• Calcul de l’exigence de fonds propres
• Application du ratio Mac Donough

Le risque global de taux
Mesure et gestion du risque de liquidité
• Situation de crise de liquidité pour une banque

Etudes de cas : Comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque

Coût du risque et exigences de rentabilité
• Les normes et le besoin en capital
• Coût du capital et exigences de rentabilité

Vers Bâle III : changements attendus et conséquences pour les banques

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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