• Analystes crédit, Credit managers
• Directions des Risques et des Engagements
• Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels)
• Inspection / Audit / Contrôle interne

• Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit
• Fixer au plus juste le prix du risque
• Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit
• Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille
• Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques
• Appréhender l’utilisation des produits dérivés et structurés de crédit dans la couverture et l’optimisation du portefeuille
• Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit
• Restructurer un portefeuille en difficulté pour extraire le maximum de valeur
• Appréhender les étapes et les outils de la gestion des crédits douteux et litigieux

Cadre général de la gestion du risque de crédit

• Définitions, contexte et évolutions réglementaires
• Dispositif de gestion du risque de crédit

Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’octroi

• Circuit d’octroi de crédit
• Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
• Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
• Facteurs de réduction du profil de risque : garanties et collatéraux
• Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction

• Objectifs de gestion interne et tarification du financement
• Utilisation des paramètres Bâlois
• Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
• Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, …)
• Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Exemples de financements et de calcul de RAROC

Travaux Pratiques

• Analyse d’un dossier de crédit corporate

Bâle II et la crise de liquidité : impact majeur sur le financement des clients Corporate

Bâle III et ses ratios de liquidité : perspectives

Gestion active et pilotage d’un portefeuille de crédit

• Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Economique
• Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle
• Spread de CDS et prime de risque
• Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification
• Outils d'optimisation : nom par nom ou global de niveau portefeuille
• Gestion dynamique de la couverture
• Indicateurs de pilotage du portefeuille

Travaux Pratiques

• Réduction du capital réglementaire
• Analyse du risque et optimisation d'un portefeuille

Anticiper et réagir à la dégradation de la qualité de crédit

• Outils de veille : analyse financière, spreads, information spécialisée, soft data
• Signaux de dégradation du portefeuille et stress testing
• Mesures conservatoires et stratégies de sortie

Travaux Pratiques

• Analyse de trois cas de faillites commerciales

Recouvrement amiable et restructuration du portefeuille

• Etapes et outils du recouvrement amiable
• Restructuration d’engagement : sûretés, échéances, cash flows
• Restructuration de portefeuille : réduction des concentrations, cession et couverture

Provisionnement et contentieux

• Provisionnement ex ante et ex post en norme IFRS
• Provision collective et provision individuelle
• Etapes et outils de la procédure contentieuse

Travaux Pratiques

• Calculs des provisions sur base portefeuille et sur une exposition individuelle

Evolutions réglementaires et impacts sur le pilotage des risques

Atouts

• Meilleure compréhension des tenants et aboutissants d’une décision de crédit
• Mise à disposition des outils essentiels pour la gestion et l’optimisation d’un portefeuille de crédit tout au long de la vie des engagements
• Meilleure compréhension des techniques de modélisation, leurs utilisations et leurs limites, sans détails techniques excessifs
• Prise en compte dans l'exposé des enseignements et conséquences de la crise 2007 – 2009 sur le risque de crédit