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Formation : Avancées réglementaires et application à un portefeuille diversifié


(Réf. 13551)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Analystes crédit, credit managers Directions des Risques et des Engagements Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels) Contrôleurs, Auditeurs, Inspecteurs

Objectifs

Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse du risque de crédit qui complètent l’analyse financière classique

Développer la culture Risque pour prendre des engagements sains et fixer au plus juste le prix du risque

Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi de crédit

Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille

Comprendre les concepts de RAROC et EVA et leurs applications pratiques dans la gestion globale du risque de crédit

Appréhender l’utilisation des produits dérivés et structurés de crédit dans la couverture et l’optimisation du portefeuille

Connaître les indicateurs avancés de détection et de mesure de la dégradation de la qualité de crédit

Savoir restructurer un portefeuille en difficulté pour extraire le maximum de valeur

Appréhender les étapes et les outils de la gestion des crédits douteux et litigieux

Type de formation

Courte

Programme

Cadre général de la gestion du risque de crédit
Définition, contexte et évolutions réglementaires

Interactions entre le risque de crédit et les autres familles de risques

Dispositif de gestion du risque de crédit et benchmark

Spécificités par segment de marché (grandes entreprises, PME, )
Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’octroi
Circuit d’octroi de crédit

Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel

Historique de credit, notation et RAROC prédictif

Repères d’analyse financière en fonction de la nature de la contrepartie

Évaluation des perspectives de la contrepartie

Outils de modération du profil de risque : garanties, structuration, covenants

Cas pratique

Analyse d’un dossier de crédit corporate

Avis du comité de crédit et prise de décision
RAROC prédictif sur une transaction
Objectifs de gestion interne et tarification du financement

Utilisation des paramètres Bâlois de la Direction Financière

Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire

Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, sûretés, …)

Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques
Exemples de financements et de calcul de RAROC

Bâle II et la crise de liquidité : impact majeur sur le financement des clients Corporate

Gestion active et pilotage d’un portefeuille de crédit
Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Économique

Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle

Spread de CDS et prime de risque

Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification

Outils d'optimisation : nom par nom ou global de niveau portefeuille

Gestion dynamique de la couverture

Indicateurs de pilotage du portefeuille

Cas pratiques

Réduction du capital réglementaire

First-to-Default liquides du marché

Notation de CDO

Analyse du risque et optimisation d'un portefeuille
Anticiper et réagir à la dégradation de la qualité de crédit
Outils de veille : analyse financière, spreads, information spécialisée, soft data

Signaux de dégradation du portefeuille et stress testing

Mesures conservatoires et stratégies de sortie

Cas pratique

Analyse post-mortem de trois cas de faillites commerciales
Recouvrement amiable et restructuration du portefeuille
Étapes et outils du recouvrement amiable

Restructuration d’engagement : sûretés, échéances

Restructuration de portefeuille : réduction des concentrations, cession et couverture
Provisionnement et contentieux
Provisionnement ex ante et ex post en norme IFRS

Provision collective et provision individuelle

Étapes et outils de la procédure contentieuse

Cas pratique

Calculs des provisions sur base portefeuille et sur une exposition individuelle

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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