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Formation : Pratique du risk management en salle des marchés


(Réf. 13548)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Contrôle des risques en salle des marchés Suivi d’activité de salle des marchés Middle office Chargés de risques opérationnels, Crédit risk managers Audit, Inspection générale, Contrôle internes Conformité Informaticiens opérationnels d’activité de marché, gestionnaires de projets en salles des marchés

Objectifs

Approfondir les bases du contrôle des risques

Appréhender la problématique des risques de marché dans un cadre opérationnel

Comprendre et maîtriser des techniques pratiques quelque soit le degré de simplicité ou de complexité de l’activité

Comprendre l’environnement nécessaire aux contrôles des risques

Type de formation

Courte

Programme

Rappels sur les principaux indicateurs de risque de marché
Cartographie et rappels des facteurs de risques des produits cash et dérivés

Sensibilités

Définitions

Sensibilités sur positions linéaires

Sensibilités sur positions non-linéaires (delta, vega, thêta, gamma, …)

Value at Risk

Stress scénarios
Gestion détaillée des dimensions de risque des produits cash et dérivés


Risques de spreads, de bases, par maturités, autres aspects

Spreads et bases (swap / état, émetteurs, courbes de swaps)

Granularité des maturités

Autres aspects : liquidité, concentration, encours, nominaux, nets et bruts

Produits optionnels : étape 1

Généralités sur les positions optionnelles

Analyse en sensibilités d’ordre 1 et 2 (delta, gamma, véga, thêta, )

Gestion en delta neutre, arbitrages gamma / thêta

Gestion en convexité et gestion dynamique des greeks

Inter-relations entre greeks, greeks croisées

Produits optionnels : étape 2

Volga, Vanna

Smile, skew

Paramètres complexes
Limites de risques de marchés
Parties en présence

Rappels des aspects réglementaires

Étapes de la démarche

Appétit au risque

Contrôles
Gérer des positions optionnelles dans un environnement dynamique


Simulation de suivi des risques (Utilisation de FiFIRST TRADING ROOM™)

Vous analysez le risque en montant, sensibilités et VaR de plusieurs portefeuilles comprenant des produits cash et dérivés et dont les facteurs de risques évoluent en fonction de nouvelles opérations et de modifications des données de marché

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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