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Formation : Fondamentaux du Risk Management


(Réf. 13510)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Nouveaux arrivants des Directions des Risques Directions Financières Départements Contrôle interne, Conformité, Audit interne, Inspection générale, Services juridiques Front office (traders, gérants, …) Middle office, Back office Services Informatiques Consultants Analystes

Objectifs

Comprendre les enjeux d’un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)

Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II

Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité

Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie

Etre initié aux techniques de VaR et à leurs utilisations dans la pratique

Appréhender le suivi des risques sur opérations de marché

Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit

Appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille

Comprendre les utilisations du RAROC

Connaître les étapes clés d’un projet de gestion du risque opérationnel

Comprendre la démarche de gestion du risque opérationnel

Comprendre les principes et méthodes d’allocation des fonds propres

Connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives

Etre informé des évolutions réglementaires

Type de formation

Courte

Programme

JOUR 1 : INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT



Typologie des risques
Notions de risque et de facteurs de risque

Risques classiques et nouveaux risques
Organisation et mise en place du risk management
Dispositif interne et aspects opérationnels

La réforme Bâle II : exigences réglementaires

Liens entre le capital économique et le capital réglementaire
RISQUES SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ

Introduction aux risques de marché
Typologie des facteurs de risque de marché

Concept de valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)

Notion de positions linéaires / positions non-linéaires

Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché

Exercices

Evaluation de l’exposition par les sensibilités
Concept de Value at Risk (VaR)
Notion de perte probabilisée

Présentation de la VaR paramétrique

Exercices

Calculs et analyse de VaR paramétrique sur différents produits de marché

JOUR 2 : VaR de marché (suite)



Principe de base de la statistique
Présentation des VaR historiques et Monte Carlo

Analyse comparative des trois méthodes

Limites et alternatives

Back-testing et stress scénarios

Cadre réglementaire

Exercices

Calculs et analyse de VaR historiques sur différents produits de marché

Analyses complémentaires (vecteur P et L, ETL, …)
Exigences réglementaires
Consommation de capital au titre des risques de marché

Prise en compte de l’IRC (Incremental Risk Charge)
Risques de contrepartie sur opérations de marché
Bases techniques et aspects opérationnels

Typologie des différents risques de contrepartie

Mesure des risques de contrepartie : exposition centile et exposition moyenne

Intégration dans les calculs de fonds propres

Cadre réglementaire

Cas pratique

Analyse de profils de risque
Crise 2007-2009 : leçons et conséquences pour le risk management des opérations de marché

JOUR 3 : RISQUES DE CREDIT<:p>

Risque individuel
Notion de risque de crédit

Définition du défaut / événement de crédit

Taux de recouvrement

Notion de rating et dynamique de la notation

Définition du spread de crédit et risques associés

Couverture par les CDS

Analyse de la dynamique de ratings, de sreads de crédit et de CDS
Risque de crédit lié à un portefeuille
Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)

Technique de couverture

Etude de cas

Analyse et gestion du risque de crédit d’un portefeuille
Réforme Bâle II
Méthodes standard et interne (IRB)

Système de notation interne

Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)

Traitement des facteurs de réduction des risques (sûretés, garanties, …)

Ratio d’adéquation des fonds propres

Impacts de la réforme

Crise des subprimes : leçons et conséquences

Etude de cas

Analyse comparée des méthodes et calculs de fonds propres réglementaires
Octroi de crédit, ROE et RAROC
Définition des ratios ROE et RAROC

Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques

Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante et ex post)

Travaux pratiques

Exemples de financements et calculs de RAROC

Jour 4 : RISQUES OPERATIONNELS



Fondamentaux
Définition et concepts de base

Typologie des risques opérationnels

Risques frontières

Méthodologie d’allocation des fonds propres
Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
Objectifs de gestion

Etapes clés de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion

Organisation et Systèmes
Démarche de gestion du risque opérationnel
Analyse qualitative

Identification des processus

Cartographie et cotation des risques et des contrôles associés

Analyse quantitative

Collecte des données

Calcul du capital

Pilotage et suivi du risque opérationnel

Mesures de prévention, réduction, transfert

Suivi des risques (KRI)

Revue du processus et des données

Production des reporting
Synthèse :
Les enjeux d’une gestion globale des risques

Evolution de la réglementation et des best practices au regard de la crise 2007-2009

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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