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Formation : Formation pratique à la nouvelle réglementation Bâle II


(Réf. 13500)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Chargés d’affaires Middle Office Structureurs d’opérations de financement Consultants / Chefs de projet Bâle II souhaitant acquérir une connaissance pratique de la réglementation

Objectifs

Être capable d’appréhender les facteurs déterminant les niveaux de fonds propres des établissements

Comprendre les grandes étapes de l’élaboration d’un modèle interne

Visualiser l’impact des nouvelles règles sur les opérations (retail, corporate finance, capital market, …)

Participer à une expérience d’allègement de la consommation en fonds propres d’un portefeuille

Comprendre comment les règles sont établies

Type de formation

Courte

Programme

Genèse de la réglementation


Principales dates

Facteurs déclencheurs

Pays moteurs
Présentation synthétique des calculs


Données nécessaires aux calculs par approche choisie et par paramètre bâlois

Formules de calcul applicables en IRB

Risque de crédit : activités bancaires et titrisation

Opérations OTC et Repos : modalités pratiques de la prise en compte des accords de compensation

Modification exceptionnelle du risque spécifique de taux (risque de marché)

Risque opérationnel
Simulation d’un calcul de risque de crédit Bâle II sur un portefeuille d’opérations diversifiées : retail, corporate, financements spécialisés, collectivités locales, titrisations, LBOs


Exercice

Détermination des paramètres bâlois dans un tableur de calcul de risque de crédit

Visualisation (graphiques) de l’influence des différents paramètres

Disparités entre établissements relatifs aux échelles de notation interne

Liens avec la politique de provisionnement

Étude de l’opportunité d’une titrisation d’une partie du portefeuille

Risques inhérents aux opérations de titrisation

Rôle de l’effet de levier (parallèle avec les LBOs)
Pilotage des risques via les paramètres Bâle II à l’échelle de la banque : rêve ou réalité ?


Systèmes d’information au centre de cet enjeu

Interactions avec les autres systèmes de mesure du risque
Perspectives


Synthèse des préconisations du pilier 2

Synthèse du pilier 3

Travaux annonciateurs des prochaines règles ?

Rôle des organisations professionnelles
Sites internet et bibliographie complète

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Non renseigné
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