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Formation : Solvency II


(Réf. 13470)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Responsables des Risques Gérants Allocataires d’actifs Responsables ALM d’assureurs ou de bancassureurs Interlocuteurs bancaires des précédents, pour intégrer cette nouvelle dimension réglementaire des assureurs

Objectifs

Savoir valider l’allocation de fonds propres nécessaire à la couverture des risques d’assurance et comprendre les mécanismes de suivi au-delà de la partie réassurable

Appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l’assurance : vie, santé, non-vie, catastrophes naturelles

Savoir faire le lien avec les autres refontes structurelles de la bancassurance : normes IAS-IFRS, projet Bâle II des banques

Maîtriser les spécificités de l’approche risques de marché et les enjeux en terme d’allocations d’actifs

Suivre les évolutions en cours d’année susceptibles d’intervenir dans la réglementation «Solvency II»

Type de formation

Courte

Programme

Cadre du projet «Solvency II»
Dix principes sous-jacents à une meilleure mesure des risques des assureurs

Notions de MCR et de SCR : Minimum Capital Requirement et Solvency Capital Requirement
Objectifs des pouvoirs publics français sur Solvency II
Moderniser les exigences prudentielles applicables aux compagnies d’assurance

Renforcer l’harmonisation du cadre prudentiel et la convergence des pratiques de supervision pour un triple objectif

Niveau de protection élevé du consommateur

Concurrence saine entre entreprises

Baisse du coût de la régulation, en particulier pour les groupes transfrontaliers

Valider l’objectif d’harmonisation tant dans les textes que dans les pratiques de supervision

Problématique de validation des modèles internes

Rôle du CEIOPS ou comité européen des superviseurs

Principes de médiation

Traitement des points de divergence avec les normes IAS
Mise en œuvre du canevas général de Solvency II
Approche par l’analyse du bilan global

Capacité de l’assureur à couvrir ses engagements

Évaluation économique des actifs et des passifs : valorisation Mark-to-Market et Mark-to-Model

Principes de valorisation des passifs

Interaction entre marge de solvabilité, allocation globale de fonds propres et SCR

D’une approche standard à des modèles internes
Mesure du risque et horizon temporel sous l’approche standard
Utilisation des notions de VaR et de TailVaR

Classification des risques

Risque d’investissement (risque de crédit, risque de marché, risque de concentration)

Risque sous-jacent à l’activité d’assurance (vie / non-vie : risque de tarification de primes et de provisionnement de sinistres, risque de réassurance / santé)

Risques opérationnels

Aggrégation des risques

Techniques de «risk mitigation»

Réassurance

Titrisation et utilisation d’instruments dérivés

Gestion consolidée de groupes d’assurance
Principe de modélisation et de mesure du risque retenus par la profession
Risques de marché et ALM

Actions et immobilier

Produits de taux : l’approche par la duration

Spécificités des produits indexés ou garantis

Risques liés à l’activité d’assurance-vie

Risques d’appréciation des frais : coûts fixes et effet kick-back

Risque de dépréciation de dette

Risque biométrique

Risques liés à l’assurance non-vie : l’importance de l’analyse de corrélation sur des portefeuilles diversifiés, qui facilitent l’agrégation des risques

Risque de crédit :

Modèle par un simple facteur ß , fonction des niveaux de rating

Analyse plus simple que le modèle de Vasicek retenu par Bâle II
Conclusions : enjeux et limites du modèle actuellement retenu

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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