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Formation : Bâle II : implications en risk management et en allocation des fonds propres


(Réf. 13468)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Responsables opérationnels et collaborateurs des fonctions Encadrement et Gestion du risque, en particulier du risque de crédit, Credit Portfolio Management, ALM Collaborateurs des Directions des métiers commerciaux ou des marchés des capitaux dont la gestion est impactée par la réforme de Bâle II Collaborateurs des Directions impliquées dans la mise en place de la réforme Bâle II : Informatique, Comptabilité, ... Consultants travaillant sur des sujets liés à Bâle II

Objectifs

Connaître la réforme de Bâle II dans son ensemble

Maîtriser les différentes méthodes de quantification et de gestion du risque de crédit

Maîtriser les approches d’allocation de fonds propres (économique et réglementaire)

Maîtriser les différentes approches introduites par les textes de Bâle II

Maîtriser « l’usage » des indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, ajustement de maturité, corrélation, …)

Être en mesure d’appréhender les impacts de la réforme : sur la gestion des fonds propres, sur les marchés de capitaux, etc.

Type de formation

Courte

Programme

Introduction à la réforme Bâle II
Généralités et objectifs

Les trois piliers de la réforme

Impacts de la réforme sur les marchés de capitaux

Critiques du nouveau ratio
Allocation de fonds propres - approche économique
Risques de marché

Définition et mesure des expositions

Quantification du risque de marché (Value at Risk)

Traitement d’un exemple

Risques de crédit

Définition et mesure des expositions

Quantification du risque de crédit : approche par les ratings, approche par les modèles structurels (KMV), approche par les spreads, CRÉDITMETRICS™, CREDITRISK+™, …

Traitement d’un exemple
Allocation de fonds propres - approche réglementaire (Bâle II)
Approches utilisées pour le risque de crédit

Analyse des méthodes standards

Présentation détaillée des deux approches internes : IRB foundation et IRB advanced

Modalités pratiques de la mise en place de Bâle II

Mise en place d’un système de notation interne

Définition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD

Ajustement de maturité, facteurs de réduction du risque, prise en compte des corrélations

Application pratique à plusieurs types de portefeuilles

Risques opérationnels

Définition

Quantification des risques opérationnels à l’aide d’approches simples

Utilisation de méthodes internes pour quantifier les risques opérationnels
Différences entre les approches économique et réglementaire
Comparaison des résultats des deux approches pour le risque de crédit

Utilisation des modèles dans la gestion

À l’échelle d’une transaction (estimation du risque individuel, tarification interne du coût du risque aux opérateurs)

À l’échelle d’un portefeuille (optimisation des portefeuilles sous l’angle Rendement / Risque)

Première comparaison : paramètres requis, méthodes de calcul, utilisation et résultats
Sites internet et bibliographie

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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