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Formation : Introduction à la réforme Bâle II


(Réf. 13467)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs au sein de la banque / Consultants travaillant sur des sujets liés à la réforme Bâle II Toutes les personnes souhaitant s’initier à la réforme Bâle II

Objectifs

Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers

Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels

Comprendre la méthode interne VaR pour les risques de marché

Savoir calculer simplement et analyser les montants d’exigence en fonds propres selon les différentes méthodes

Décrypter la terminologie spécifique de la réforme Bâle II

Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II, ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux et les évolutions réglementaires suite à la crise 2007-2009

Type de formation

Courte

Programme

INTRODUCTION

Acteurs et organisation du risk management
Comité de Bâle et instances de réglementation nationales

Aperçu de la genèse de la réforme Bâle II / CRD

Organisation du risk management en interne
RÉFORME BÂLE II

Objectifs et enjeux de la réforme
Analyse du nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel

Présentation des trois piliers
Outils et moyens

Pilier 1 : les risques
Risques de crédit

Présentation et analyse de la méthode standard

Système de notation interne : acteurs et organisation

Présentation et analyse de la méthode interne (IRB)

Paramètres bâlois : PD, LGD, EAD, CCF, …

Perte attendue et perte exceptionnelle (EL et UL), RWA

Éléments de réduction des risques : sûretés, garanties, netting,

Études de cas et exercices

Calcul et analyse des consommations de capital selon les différentes méthodes

Rappels sur les risques de marché : définition du trading book, méthodes d’évaluation standard et Value at Risk (VaR)

Exercices

Calculs simples de VaR

Risques opérationnels

Dimensions du risque opérationnel

Introduction aux techniques de mesure et de gestion des risques

Méthodologie de suivi
Pilier 2 : la surveillance prudentielle
Objectifs et enjeux du pilier 2

Exigences et implications pour les banques
Pilier 3 : la discipline et la transparence
Objectifs et enjeux du pilier 3

Critiques du nouveau ratio
Impacts de la réforme
Sur l’organisation interne

Sur les relations clientèle et les stratégies de la banque

Sur les activités bancaires et financières
Évolutions réglementaires post crise 2007 - 2009

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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