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Formation : Risk management sur opérations de marché 3 : méthodes et mise en oeuvre du suivi des risques


(Réf. 13457)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Direction des Risques Service des résultats, Data Management Middle office, Back office, Comptabilité Contrôle interne, Audit, Conformité Inspection Générale Traders, Gérants Informaticiens

Objectifs

Savoir élaborer et appliquer une méthodologie de mesure et de suivi des risques adaptée à son environnement

Mettre en place des procédures de vérification et de cohérence des données de marché

Calculer et suivre les risques adaptés selon les lignes métiers

Maîtriser les procédures de limites et de dépassements

Analyser la production des résultats et des risques au quotidien

Reconstituer un résultat par l’utilisation des sensibilités aux différents facteurs de risque

Comprendre les enjeux d’une communication efficiente

Savoir analyser les reportings pour mieux définir les actions correctrices au niveau du Front office

Autoriser les nouveaux produits dans un cadre sécurisé

Anticiper les exigences et les enjeux de la validation d’un modèle interne

Appliquer les règles de surveillance prudentielle

Type de formation

Courte

Programme

Rôle du risk management au sein des institutions financières
Fonctions du Risk Manager

Interactions avec les autres départements

Indépendance réglementaire vis à vis du Front office

Suivi rapproché avec le Front office

Gestion des risques de crédit, de marché et opérationnels

Cas pratiques

Procédures optimales de gestion des risques

Analyse comparative des architectures de risques déployées dans les principales banques et sociétés de gestion
Méthodes de suivi des risques


Méthodes de Value at Risk les plus appropriées

Déclinaison de ces méthodes par activité

Mise en place et suivi des stop-loss et autres limites opérationnelles (instruction, octroi, révision, validation en Comité)

Conduite à tenir en cas de dépassement des limites opérationnelles

Granularité du suivi des risques et degrés de consolidation

Intégration continue des nouveaux produits dans un cadre sécurisé

Cas pratiques

Suivi sur un portefeuille type

Calcul des VaR analytique, historique et de Monte Carlo

Calibration des indicateurs de risques

Back-testing et Stress-scenarios
Conditions requises pour le déploiement du modèle de risques
Travailler sur des positions exactes : réconciliations Front - Back

Cas pratique

Automatisation des rapprochements en stocks au quotidien et validation en flux

Valider les données de marché indépendantes

Cas pratique

Sources de données indépendantes

Contrôles de cohérence

Disposer des historiques de données requis et en assurer le maintien
Déploiement et suivi des processus de risques
Validation des pricers (approches en sensibilités et en simulations)

Méthodes de calcul des résultats, attribution par facteurs de risques

Cas pratiques

Calcul des résultats en Mark-to-Market, en couru et en latent

Impact des positions de change en résultats et en VaR

Mise en place des réfactions et du Day-One PNL

Production et contrôle de la VaR

Mise en place des «add-on» pour le risque de crédit

Backtesting de la VaR et aspects réglementaires

Risque opérationnel : modèles réglementaires, IRB standard et avancé avec le détail de leur mise en place

Utilisation des stress scenarios pour la gestion opérationnelle

Cas pratiques

Reconstitution des résultats par les sensibilités et par effets

Traduction de l'appétit en risque de la banque en limites de risques
Exigences de la validation du modèle interne
Intégration en amont dans l'architecture et le business model

Procédures transverses et tenue de comités spécifiques

Application des derniers amendements de Bâle II

Environnement quantitatif et qualitatif requis : Best practice

Cas pratiques

Outil de vérification détaillé par critère de validation

Questionnaires à choix multiples analysés en détail

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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