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Formation : Gestion ALM des compagnies d'assurance


(Réf. 13449)

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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Nouveaux arrivants dans la fonction ALM Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle interne, Contrôle de gestion, ... Équipes de vente / Structuration d’ALM assurance Trésorerie Sales Produits dérivés et structurés

Objectifs

Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan d’une compagnie d’assurance

Savoir mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan

Savoir optimiser l’allocation de ses ressources en maîtrisant les aspects de modélisation mais également la mise en place opérationnelle et le suivi

Type de formation

Courte

Programme

Problématique
Réflexion ALM issue du monde bancaire

État de l’industrie de l’Assurance au début des années 90

Transposition des techniques ALM
Nature du passif
Principales branches de l’industrie

Évolution des produits sous l’angle ALM

Inventaire des principaux risques
Lecture comptable de l’activité
Les fonds propres : pourquoi, combien ?

La rentabilité pour l’actionnaire et son risque

L’ALM pour réconcilier deux logiques
Gestion Actif / Passif en assurance-vie
Environnement réglementaire : provisions techniques, réglementation des placements

Un cas simple : les enjeux des contrats en unité de compte

Contrats en euros : impératifs et pression concurrentielle

Un outil de pilotage d'un produit participant : le taux économique

Exercice

Exemple de calcul du taux économique

Sensibilité aux aléas de marché

Outils d’analyse globale du bilan

Étude de cas

Prise en main d’un bilan

Détermination de la stratégie commerciale

Prise en compte des scénarios

Choix de la politique de revalorisation adaptée au contexte
Gestion Actif / Passif en assurance non-vie
Approche financière d’un schéma d’écoulement

Principe du calcul de la prime d’équilibre

Sensibilité du passif

Impact de l’actionnaire et généralisation du modèle

Étude de cas

Étude statique de l’adéquation actif / passif

Sensibilité de la VAN aux différents scénarios envisagés

Choix de la stratégie d’allocation appropriée
IAS / IFRS
Principes généraux

Impacts sur les pratiques comptables de l’industrie de l’Assurance

Changements induits dans les politiques d’investissement
Solvency II
Concepts

Processus
Conclusion
Une prise de conscience récente et parfois chèrement acquise

Des conditions générales revisitées

Une convergence des analyses et des allocations

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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