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Formation : ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire


(Réf. 13448)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif Contrôleurs de gestion Analystes

Objectifs

Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif

Être en mesure d’appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle

Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation

Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion

Type de formation

Courte

Programme

Gestion en valeur Vs gestion en résultats
Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat

Valeur de marché Vs Earning at risk

Exercice

Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches
Dynamique d’une banque de détail
Nécessité de l’approche dynamique

Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …
Estimation des comportements
Nécessaire estimation des comportements clientèle

Techniques économétriques d’estimation

Limites de l’approche quantitative
Application aux options implicites
Remboursement anticipé et renégociation

Plan d’Épargne Logement

Exercice

Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe
Gestion du risque inflation
Analyse des comptes sur livret

Instruments de couverture cash et dérivés

Lien entre positions de taux nominaux et inflation

Exercice

Illustration du risque de spread
Gestion sous contrainte d’IAS
Held-to-maturity Vs Available for sale

Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge

Communication financière

Étude de cas

Analyse de bilans bancaires publiés
Provision IAS sur les PEL / CEL
Fonctionnement

Conséquences sur la gestion
Risques résiduels
Risque de liquidité

Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC

Risque de change

Options cachées

Risque de contrepartie / Risque de signature

Études de cas

Pilotage d’un ratio de liquidité Court Terme

Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme
Comptabilité et Gestion Actif / Passif
IAS 39

Relations de couverture

Dérivés incorporés

Contrats internes

Carve Out et Interest Margin Hedge

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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