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Formation : ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire


(Réf. 13447)

Evaluation :
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Compétence(s)

Risk management

Prérequis

Non renseigné

Public

Nouveaux arrivants dans la fonction ALM Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection Équipes de vente / Structuration ALM de banque Trésorerie de banque

Objectifs

Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque

Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan

Comprendre et calculer, en statique et en dynamique : gaps de taux, gaps de liquidité

Calibrer et mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces

Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)

Comprendre les principes d’allocation économique des fonds propres

Optimiser l’allocation de ses ressources

Type de formation

Courte

Programme

Objectifs de la gestion de bilan
Typologie des risques stratégiques et opérationnels

Maîtrise des risques globaux

Optimisation de l’allocation des risques

Respect de la réglementation prudentielle

Articulation du banking book et du trading book

Perspectives d’évolution des standards internationaux comptables et prudentiels

Relations avec les agences de rating
Risque de liquidité
Définition du risque stratégique

Déroulement d’une crise de liquidité

Horizons de temps réglementaires et opérationnels

Évaluation du gap

Traitement des éléments à durée incertaine

Prix et facturation de la liquidité

Exercice

Calcul de gap sur EXCEL™, choix de couverture
Risque global de taux : définition et mesure
Définition du risque de taux

Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques

Calculs d’indicateurs actuariels

Calculs d’indicateurs dynamiques

Impact des options et produits en « Fair Value »

Exercice

Mise en application à partir d’un cas concret
Taux de cession interne
Utilité

Détermination

Limites
Risque de crédit et contrepartie
Notations et perceptions du rating par le marché

Estimation de l'exposition sur les options cachées (ligne de crédit, remboursement anticipé)

Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité

Estimation de la probabilité de défaut et des provisions économiques
Fonds propres économiques
Définition

Utilisation

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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