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Formation : Gestion actif/passif (ALM)


(Réf. 20488)

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Compétence(s)

Contrôle de gestion

Prérequis

  • Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.

Public

  • Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d'études informatiques.

Objectifs

  • Appréhender la gestion globale du bilan à l'aide de cas pratiques.
  • Maîtriser les mécanismes de mise en oeuvre.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques avec corrigés.
  • Questions/réponses.

Type de formation

Courte

Programme

Gestion actif/passif (ALM)
1. Introduction à la gestion actif / passif

Les rôles de l'établissement financier.
Management des risques bancaires.
Le rôle de la gestion actif-passif.

2. Le risque de liquidité

Définition et composantes.
Retraitements et choix préalables.
La mesure du risque de liquidité.

3. Le risque de taux d'intérêt

Sources et effets du risque de taux d'intérêt.
Retraitements et choix préalables.
Mesure du risque de taux d'intérêt.

4. Le risque de change

Définition et composantes.
Mesure du risque de change.

5. La couverture du risque de liquidité

Définition et problématique.
L'adossement en liquidité.
Les contraintes de la liquidité : les ratios de liquidité.
Gestion du risque de liquidité : mesures à prendre pour assurer la sécurité du refinancement futur.

6. La couverture du risque de taux d'intérêt

Problématique.
L'utilisation des principaux instruments dérivés (contrats à terme, options, swaps, FRAs) pour couvrir le risque de taux d'intérêt.
Couverture globale du risque de taux d'intérêt : méthode des impasses, méthode de la duration.
Risques de taux structurels des banques.

7. La couverture du risque de change
8. Le rôle des taux de cession internes

L'éclatement notionnel des activités de la banque.
Principes et calcul des taux de cession internes.

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


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