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Formation : Dérivés et structurés de change


(Réf. 20035)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser la gestion en sensibilité d’un portefeuille d’options vanille
• Maîtriser les exotiques de première génération
• Savoir structurer des produits de couverture de risque et d’investissement

Type de formation

Courte

Programme

Options vanille : prix et sensibilités
• Description des produits et paramètres de pricing
• Les volatilités historiques et implicites
• Courbe de smile
• La gestion en sensibilité

TP Excel : Pricing des options vanille : Garman & Kohlagen

TP Excel : Gestion d’un book d’options, mesure de risque et sensibilité

Options exotiques de 1ère génération : mécanisme et pricing
• Options à barrière
• Options digitales et binaires
• Quels acteurs et quels besoins aujourd’hui dans le marché ?
• Aider le client à piloter ses risques

TP Excel : Concevoir un produit structuré en fonction de besoins variés

Structurer des produits de couverture
• Produits à barrières
    • Stratégies Activantes : KI Forward et Multi Strike Forward
    • Stratégies Désactivantes : KO Forward et BI Forward
• Produits à accumulation
    • Accumulateur de Terme Bonifié : ABF, ABF protégé et ABF KO
    • Accumulateur de Terme Conditionnel : TRF et TRF à Rebond

TP Excel : Structurer des réponses adaptées en fonction des demandes de couverture de risque

Monter des produits d’investissement, à capital garanti ou non
• Digital deposit
    • One touch deposit
    • Range accrual deposit
    • Resettable deposit
    • Dual currency deposit

TP Excel : Structurer des produits en réponse à des demandes d’investissement de clients

Définir le risque de ces structurés et les couvertures possibles


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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