Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : Structurés de crédit : montages et utilisations


(Réf. 20033)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Connaître les principaux structurés de crédit et leur mode de construction
• Comprendre l’utilité des structurés selon les intervenants
• Démystifier les structurés de crédit à travers une compréhension intuitive de leur comportement

Type de formation

Courte

Programme

Le marché des structurés de crédit
• Portée / apport de la structuration
• Acteurs, chiffres, structures
• Quelle valeur ajoutée dans la structuration de crédit ?
• Typologie des dérivés / structurés de crédit
• Evolution du marché & innovation

Les dérivés de crédit
• Quelles briques de base pour la structuration ?
• Asset Swaps
• Credit Default Swaps
• Indices de CDS
• First to Default Swaps

Etude de cas : Pricing et couverture d’un FTD

Les structurés de crédit
• CDO cash et CDO synthétiques
• Introduction aux tranches
• Tranches standards sur indice

Etude de cas : Position de corrélation

Les coûts inhérents au montage des structurés
• Gestion des risques d’un CDO synthétique
• Le prix théorique
• La marge « émetteur »
• Les réserves techniques

Etude de cas : Emission d’un CDO synthétique

Les structurés dynamiques
• Constant Proportion Debt Obligation (CPDO)
• Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
• Quelques réflexions sur le rating des structurés dynamiques

Etude de cas : Vente de structurés

Comment faire la différence en temps de crise ?


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation