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Formation : Produits indexés sur l’inflation


(Réf. 20030)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Connaître les principes et les utilisations des produits indexés sur l’inflation
• Maîtriser le pricing des dérivés sur l’inflation
• Savoir couvrir les risques d’un Swap indexé

Type de formation

Courte

Programme

Conceptsclés
• Parité de Fisher, investir en taux réel
• Inflation breakeven et composantes du breakeven
• Prime de risque et motivation des émetteurs

Les obligations indexées
• Typologie du marché et principaux acteurs
• Indices
• Mécanismes d’indexation
• Calcul des indices forward d’inflation à partir des obligations

TP Excel : Construction d’une courbe breakeven

Les dérivés sur inflation : Swaps
• Utilisation et acteurs du marché
• Swaps ZéroCoupon, Revenues swaps, Liability swap
    • Exemple : Project finance, Fonds de pension
• Ajustement de saisonnalité
• Swaps yearonyear et approche de la convexité

TP Excel : Pricing d’un Asset Swap à l’aide d’une courbe breakeven
• Asset swaps : le lien entre marchés et dérivés

Les dérivés sur inflation : Options
• Caps / Floors, Swaptions
    • Options sur UK Limited Price Inflation Index
    • Floor 0% sur OATi et OATei
    • Hybrides
• Problématique de couverture des options
• Limite de gestion du delta

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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