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Formation : Structurés de taux : montages et utilisations


(Réf. 20029)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser le marché, les acteurset leurs motivations
• Comprendre la façon dont sontconçus les principaux structurésdans le marché à la date du séminaireet savoir calculer leur prix
• Connaître les risques des structurés

Type de formation

Courte

Programme

Comment construiton un structuré ?
• Les différents types de structurés
• Prix théorique et coût de couverture
• Les aspects de sensibilité
• Le marché secondaire

Les sousjacents
• Taux courts et longs, obligations, inflation
• Mécanismes des CMS : une introduction à la convexité

Options de 1ère génération
• Caps et Floors
• Options binaires et range

Les produits « callables »
• Le principe de vendre de la convexité
• Le cas des « Vol bonds »

Structurés de seconde génération
• Une introduction au «path dependent»
• Comment identifier un produit «path dependent»
• Principes généraux de Monte Carlo et « LMM »
• Focus sur les « Tarns », « Snow ball »
• Focus sur les produits auto callable

TP Excel : Analyse de structurés de 1ère et 2ème générations

Etude des produits les plus adaptés aux conditions de marché

La demande
• Besoins et contraintes selon les segments de clientèle et l’horizon d’investissement

TP Excel : Concevoir un produit structuré en fonction des besoins de vos clients

L’offre
• Typologie des principaux produits répondant aux critères de la demande

TP Excel : Analyse des structurés en fonction des conditions de marché

Le contexte de marché
• Influence de la courbe de taux (pente, niveaux)
• Influence de la volatilité
• Autres facteurs à ne pas oublier…

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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