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Formation : Les produits dérivés de taux


(Réf. 20024)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement des marchés dérivés de taux
• Maîtriser les mécanismes et les principales utilisations des swaps et des options de taux
• Aborder le pricing des IRS et des Caps / Floors

Type de formation

Courte

Programme

Fondamentaux
• Bases de calcul d’intérêts
• Conventions de dates
• Construction des différentes courbes
• Actualisation, Duration, Convexité

Les dérivés fermes
• Différences Futures et Forward Rate Agreement (FRA)
• Swaps de taux
• Basis et cross currency swaps
• Asset swaps

TP Excel : Pricing d’un swap de couverture Hedging d’une obligation avec un swap Calculs de sensibilités

Les dérivés optionnels:
• Théorie des options appliquée aux taux
• Floor et Cap valorisés à partir de Black & Scholes
• Les sensibilités
• Les différentes stratégies optionnelles
• Introduction aux swaptions

TP Excel : Caps et Floors Sensibilisation aux paramètres de pricing Le cas du collar (tunnel)

Introduction aux produits exotiques
• Options à barrières
• Application aux produits structurés


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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