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Formation : Structurés actions : montages et utilisations


(Réf. 20021)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre la diversité des structurés actions
• Analyser les méthodes de construction des structurés à base de dérivés sur actions
• Comprendre les paramètres de prix et les méthodes de pricing de structurés simples et complexes

Type de formation

Courte

Programme

La brique élémentaire : le dérivé sur actions et indices
• Les options : call, put et leurs paramètres
• Pourquoi un institutionnel utilise des produits dérivés ?

Les stratégies optionnelles : mécanismes et objectifs
• Achat et vente d’options
• Call spread, put spread
• Les stratégies à prime nulle
• Les Opals

Qu’est ce qu’un produit structuré ?
• Les intervenants : émetteurs et clients
• La construction : combiner plusieurs actifs financiers
• Pourquoi investir sur ce type de produit ?
• Garantir le capital
• Combiner les avantages d’un produit obligataire et du marché action
• Un outil de diversification ou de couverture
• Comment est établi le prix d’un produit structuré ?
• Pourquoi et comment varie le prix ?
• Comment couvrir le risque ?
• La fiscalité des produits structurés

Classer et comprendre les structurés du marché
• Les produits mono sousjacents à base d’options vanille ou d’options à barrière, asiatiques, callable…
• Les multi sousjacents : paniers « Best Of » et « Worst Of » / produits à barrière
• Les produits sur fonds, les indexés, les fonds à coussin et CPPI…

TP Excel : Montages simples et complexes Swaps de performances, obligations indexées EMTN / BMTN Swaps de type PEA Equity swaps Obligations convertibles et reverse convertibles

Montage et valorisation des produits structurés
• Dans les coulisses de la structuration
• Quel est l’objectif du structureur ?
• La valeur ajoutée de la structuration

TP Excel : Vous êtes un structureur

Pricing de dérivés vanille et de structurés mono sousjacents

Produits à base d’options à barrière, asiatiques, callables
• Le pricing : par arbre, par BS, volatilité locale
• Hedging : calcul et analyse des grecques

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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