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Formation : Trading de dérivés actions


(Réf. 20020)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre les techniques et pratiques de couverture des dérivés actions
• Maîtriser la gestion d’un book de dérivés sur action

Type de formation

Courte

Programme

Pricing des options Vanilles
• Retour sur les méthodes de pricing d’option Vanille
    • Arbres Binomiaux
    • Black & Scholes
    • Equation aux dérivées partielles
    • Monte Carlo
• Volatilité Implicite : Représentation Paramétrique, Smile de volatilité
• Dividendes : Dividende Swap, Dynamique et option sur dividende
• Grecques des options : Delta, Gamma, Vega

TP Excel : Pricing d’options vanille

Pricing et couverture d’options Exotiques
• Paramètres des options Exotiques : Correlation
• Méthodes de pricing d’options Exotiques
    • Mono Sousjacent : Depart Forward, Moyenne, Lookback, Barriere, Autocollable, Binaire
    • Multi Sousjacent : Option sur Panier, Best Of, Worst Of

TP Excel : Couverture de produits exotiques monosous jacent, multi sousjacent

Variance swaps et ses dérivés
• Définition et Pricing
• Couverture en Strip d’option
• Problématiques pratiques, avantage et inconvénients
• Présentation des variantes « exotiques » du variance swap
• Introduction aux options sur variance

Gestion d’un book de produits dérivés
• Gestion en Delta, Gamma
• Matrice de Vega
• Explication du PNL

TP Excel : Simulation de gestion de book

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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