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Formation : Options sur actions : pricing et gestion


(Réf. 20019)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Pricer des options sur actionset indices vanille et exotiques
• Comprendre les différents modèlesde pricing des exotiques
• Maîtriser la gestion d’un bookd’options sur actions

Type de formation

Courte

Programme

Le paysage optionel
• Options vanilles et stratégies optionnelles
    • Réduction de prime (call spread, put spread)
    • Straddle
    • Prime nulle
• Mécanismes et complexité des exotiques

Options Binaires, Asiatiques, Corridors, Lookbacks, Cliquets,

Composées, Echanges…
• Gestion des risques par les grecques

Delta, Gamma, Vega, Rho, Thêta

Pricer des options sur actions
• Pratiquer Black & Scholes sur des Vanille
• Méthode de pricing « arbre » binomiaux, trinomiaux

TP Excel : Pricing d’options vanille
• Modélisation des dividendes
• Pricing d’options exotiques et mesure des grecques

TP Excel Pricing avec formule fermée Analyse numérique et méthode de Monte Carlo

Gestion d’un portefeuille d’options sur action
• Couverture
    • Couverture avec put
    • Utilisation de forwards
• Investissement
    • Effet de levier implicite
    • Carry trade par vente d’options
• Gestion des risques
• Pourquoi composer des grecques ?
• Arbitrage
    • Gestion deltaneutre
    • Gammatrading
    • Arbitrage de volatilités

TP Excel : Mettre en place des stratégies d’investissement et d’arbitrage

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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