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Formation : Produits dérivés 2 : dérivés complexes


(Réf. 20016)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser les principaux dérivés fermeset conditionnels, vanille et exotiques
• Appréhender en détail Asset Swapset CDS
• Comprendre la constructiondes structurés

Type de formation

Courte

Programme

Fondamentaux
• Principes mathématiques et statistiques
• Courbes de taux et calculs obligataires
    • Constructions des différentes courbes
    • Actualisation, Duration, Convexité
• Retour sur les dérivés fermes
    • Futures, FRA, Swaps
    • Hedging d’une obligation avec un swap
    • Calculs de sensibilités

Maîtriser la valorisation d’une Option
• Prime d’une option
• Sensibilité d’une option : les grecques
• Nappe de volatilité
• Analyse des stratégies optionnelles

TP Excel: Construction d’un pricer Black & Scholes

Comprendre les options exotiques
• Principales options exotiques sur le marché : barrières, binaires, asiatiques
• D’où provient la difficulté de gestion des risques sur les exotiques ?
• Pricing d’une option digitale avec Black & Scholes

Asset Swaps
• Construction et utilisation
• Hedging d’un asset swap
• Asset swap spread et Z spread

TP Excel : Mise en place d’un asset swap

Credit Default Swaps et indice iTraxx
• Construction et utilisation
• CDS : annuité ou paiement up front
• Protection en cas d’événement de crédit
• Sensibilité
• Aspects juridiques : Big Bang et Small Bang
• Indice Itraxx

TP Excel : Arbitrage de la base CDS vs cash bond

Comment construiton les produits structurés
• Cas d’un fonds à formule avec stratégie optionnelle vanille
• Structures Autocallables

TP Excel : Construction d’une option Contingent Premium Call


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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