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Formation : Produits dérivés 1 : mécanismes et utilisations


(Réf. 20014)

Evaluation :
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Compétence(s)

Produits financiers

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser les mécanismes des dérivésfermes et conditionnels
• Comprendre les utilisations des dérivés
• Connaître les paramètres de prix et les risques associés à l’utilisation de dérivés

Type de formation

Courte

Programme

Les marchés de dérivés
• Marchés organisés et OTC
• Marchés : taux, action, change, crédit, commodities

Les dérivés fermes
Qu’estce qu’un dérivé ferme ?
• Forwards et Futures : principe et utilisations selon les marchés
• Le change à terme

TP Excel : Calcul de couverture par Futures / change à terme

Les Futures sur actions et indices
• Paramètres définissant le prix d’un Future
• Utilisation d’un Future Spéculation Couverture

Le monde des Swaps
• IR Swaps : mécanisme, exemples d’utilisation

TP Excel : Comment fabriquer un prêt à taux fixe ?
• Les variantes : Cross Currency Swaps et Swaps Cambistes

Dérivés de crédit
• CDS : principe et utilisation du produit le plus usité
• Analyse de confirmation d’une transaction CDS
• Indice iTraxx : à quoi sertil ?
• Question d’actualité : vers un marché organisé de CDS ?

Les dérivés optionnels
Les options sur actions : Call / Put
• Comment ça marche ?
• Une logique d’assurance
• Paramètres de prix et sensibilités : mesurer le risque
• Utilisation : couverture / effet de levier
• Stratégies optionnelles : spread / straddle / collar

TP Excel : Se couvrir par option : la recherche du meilleur coût

Options de taux : Floor et Cap
• Comment ça marche ?
• Aborder les Collars et Swaptions

TP Excel : Couverture de dette par option de taux

Options de change
• Put, call et options exotiques
• Risque et options de change

Les dérivés : brique élémentaire des produits structurés

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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