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Formation : Simulation de trading taux


(Réf. 13526)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Connaître la valorisation zéro-coupon et les fondamentaux des options

Public

Traders juniors Middle office, Suivi du résultat, Suivi des risques de marché Audit, Inspection Informaticiens de marché, MOA, MOE Trésoriers d'entreprise

Objectifs

Maîtriser le calcul et l’utilisation des sensibilités des options (greeks)

Maîtriser les sensibilités des positions aux mouvements de courbes de taux

Savoir analyser les positions de dérivés taux fermes et optionnelles

Savoir prendre en compte les informations, les données de marché, et la psychologie des intervenants

Maîtriser la gestion d’une position de taux composée de produits simples et de produits complexes

Savoir gérer les positions optionnelles et les intégrer dans son calcul de P et L

Savoir prendre en compte les risques de contrepartie, de marché et de liquidité

Type de formation

Courte

Programme

SIMULATION TAUX COURT TERME


Rappels des usances de marché des produits de taux court terme (dépôt, FRA, futures court terme)
Immersion dans un univers de trader disposant sur son écran de données de marché, charts, market news, tableaux de positions et platine téléphonique simulant des appels extérieurs et permettant de demander des prix

Produits traités : dépôt, FRA et futures

Analyse du marché, cotation aux clients et au marché interbancaire, trading, gestion de position et suivi des risques

SIMULATION DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE TAUX LONG TERME



Rappels des usances de marché, facteurs de risques et fondamentaux de book management des IRS, obligations, futures long terme et caps / floors

Séparation de la session en groupes de trading pour gérer une position incluant swaps, obligations, futures courts et longs, caps et floors, swaptions à partir du logiciel de simulation FIRST TRAINING ROOM™

Analyse d’une position de taux d’intérêt

Mesure du risque attaché à cette position

Couverture pas à pas de la position et gestion de la trésorerie
Actions de gestion par rapport à l’évolution des données de marché

Analyse fine du risque et anticipation de l’évolution des prix

Décision de trading / couverture

Gestion de la position optionnelle du book (analyse des greeks et prise des décisions adéquates)
Simulation d’appels de clients qui demandent des prix

Analyse de la demande du client

Mesure du risque attaché à cette nouvelle position

Décision de trading : cotation selon la position déjà existante

Après le trade, couverture des risques inhérents à la position - gestion delta neutre pour les options

Calcul de la nouvelle VaR - rééquilibrage du portefeuille en fonction des limites

Calcul du nouveau P et L par l'apprenant, analyse de ce P et L

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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