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Formation : Mesure de performance en gestion de portefeuille


(Réf. 13444)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance
Investissements

Prérequis

Non renseigné

Public

Analystes de performance, Reporting, Back office, Middle office Client relationship managers Gérants Investisseurs institutionnels Conseillers en investissements financiers

Objectifs

Calculer la performance d’un investissement et son risque

Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements

Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active

Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM

Type de formation

Courte

Programme

Les différentes natures de mesure de performance
Pour l’investisseur : la pondération par les montants investis, MWRR

Pour le gérant : la performance moyenne sur la période, TWRR

Traitement des flux intermédiaires : les méthodes de Dietz
Principes de calcul et d’analyse de performance
Chaînage des performances

Moyenne géométrique, annualisation

Risque, annualisation
Benchmarking
Qualités nécessaires d’un benchmark

Benchmarks composites, statiques et dynamiques

Régression par rapport au benchmark : bêta, alpha, R2

Risque relatif : la tracking error
Ratios synthétiques : définition, calcul et utilisation
Ratio de Sharpe

Ratio de Treynor

Ratio d’information
Principes d’attribution de performance
Méthodologie de Brinson

Effets allocation et sélection

Gestion des résidus et chaînage

Limites et problèmes pratiques
Cas spécifique des OPCVM
Valeur liquidative et dividendes, performances et chaînage

Commissions de souscription / rachat, acquises au fond

Bases de données et univers de comparaison

Tableau de reporting performance type
Analyse du risque ex ante
Risk-budgeting dans une gestion diversifiée

Allocation, gestions spécialisées, covariances

Traitement du risque absolu pour un fonds de fonds

Traitement du risque relatif
Analyse de la performance en environnement multi-devises
Limites de la performance « locale »

Adaptation du modèle de Brinson

Traitement d’une stratégie « hedged to benchmark »

Travaux pratiques

La formation est entièrement articulée autour de cas pratiques et de travaux d’application des méthodes exposées

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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