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Formation : Fonds à formule et produits structurés : démontage et analyse


(Réf. 13426)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Conseillers en investissements financiers Gérants Client relationship managers Middle office, Back office, Reporting Compliance, Risk management Investisseurs institutionnels

Objectifs

Valoriser les instruments dérivés et analyser leur sensibilité aux paramètres de marché

Identifier les différents types de produits structurés

Démonter les produits structurés en leurs parties constitutives

Connaître les formes générales de pay-off des produits structurés et déterminer leur break-even

Type de formation

Courte

Programme

Rappel des fondamentaux
Conventions de taux

Détermination et utilisation des taux spots / zéro-coupon

Application au calcul des discount factors

Exercice

Identification des éléments optionnels dans un montage
Généralités sur les produits structurés
Démontage en éléments constitutifs

Calcul des paramètres de break-even

Sensibilité aux paramètres

Comparaison du pay-off avec l’investissement direct

Étude de cas

Croissance et / ou revenus, achat ou vente de prime
Produits structurés sur taux et / ou change
Dual currency deposit

Range accrual

Reverse floater

Snowball ratchet, Target redemption note
Produits structurés sur actions
À base d’options vanilles et exotiques

À base de corrélations et à base de paniers

À base d’allocation d’actifs
Produits structurés sur hedge funds
Intérêt particulier de ces produits

Caractéristiques spécifiques des hedge funds et fonds de hedge funds

Produits garantis à base d’options

Produits garantis à base de CPPI

Produits garantis à base d’options sur CPPI

Comparaison des différentes méthodes : avantages et inconvénients
Produits structurés de crédit
Spécificités du sous-jacent

CDS

CDO
Fonds à formule / fonds structurés


Environnement réglementaire

Techniques de structuration (juridiques et financières)

Comparaisons européennes et internationales
Conclusion
Synthèse des techniques employées

Grille d’analyse des produits

Méthodologie d’emploi

Synthèse

Savoir définir ses besoins et choisir le produit structuré le plus adapté

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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