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Formation : Introduction à la gestion alternative - Hedge funds


(Réf. 13424)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants Investisseurs institutionnels Client relationship managers Conseillers en investissements financiers Middle office, Reporting, Back office Contrôle interne, Audit, Inspection

Objectifs

Identifier un hedge fund et en comprendre le principe de fonctionnement

Apprécier les risques spécifiques des hedge funds

Décrire les processus de gestion des hedge funds et analyser les sources de performances

Comparer et apprécier les formes d’investissement en hedge funds

Type de formation

Courte

Programme

Historique et fondamentaux
Grandes étapes et principaux acteurs

Sources d’information

Investisseurs

Analyse critique de la performance

Cas pratique

Les indices et l’extension de la frontière efficace
Techniques spécifiques
Prêt / emprunt de titre et effet de levier

Rôle du prime broker et ses relations avec le dépositaire

Spécificités des chaines de traitements

Performance fees et equalization shares

Risk management

Business model et commissions de performance

Exercice

Construction d’un fond long-short
Formes d’investissements
Single et multistratégie

Fonds de fonds et plateformes de managed accounts

CPPI et options

CFO

Exercice

Simulation d’un fonds CPPI
Fonds d’arbitrage ou relative value
Long-short

Convertible arbitrage

Statistical arbitrage

Fixed income arbitrage

Étude de cas

LTCM et le fixed income arbitrage
Fonds event driven
Risk arbitrage

Activist

Distressed securities

Étude de cas

TCI et les fonds activistes
Fonds directionnels
CTA

Global macro

Emerging

Étude de cas

Soros et le global macro
Cadre réglementaire
Partnership, offshore fund

ARIA, ARIA EL et fonds contractuels

Rôle du prime broker

Les autres intervenants (dépositaire, transfert agent, comptable OPCVM, )

La volonté de réglementation (SEC, FSA, BAFin, )

Cas pratique

Approche réglementaire de l’AMF
Sélection, due diligence et investissement
Analyse de performance

Questionnaire

Due diligence

Diversification

Étude de cas

Contraintes de capacité et sélection

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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