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Formation : Techniques avancées de gestion de portefeuille


(Réf. 13422)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de portefeuille (voir le séminaire Fondamentaux de la gestion de portefeuille page 77) La connaissance de la valorisation zéro-coupon est souhaitable (voir le séminaire Pricing des produits de taux fermes (cash et dérivés) page 50)

Public

Gérants souhaitant approfondir les techniques quantitatives Client relationship managers Investisseurs institutionnels Conseillers en investissements financiers Directions des risques Middle office, Reporting Contrôle interne, Audit

Objectifs

Maîtriser les spécificités des différentes classes d'actifs et leurs risques associés

Comprendre les avantages et inconvénients des différents modèles d’allocation d’actifs ainsi que leur utilisation en pratique

Appliquer les techniques avancées de construction et de gestion de portefeuille

Structurer un processus de gestion adapté aux compétences et aux demandes des investisseurs

Utiliser le concept de budgets risque pour définir différents produits d’investissement

Type de formation

Courte

Programme

Facteurs de réussite de la gestion active
Beta, alpha, et ratio d’information

Univers d’investissement, classes d'actifs

Loi fondamentale de la gestion active

Efficience des marchés en théorie et en pratique

Coûts d’exécution

Atelier :

Structuration d’une philosophie d’investissement et d’une espérance d’alpha
Structuration de la gestion active
Analyse des primes de risque et processus stochastique

Détermination des avantages compétitifs : sources d’information, analyse comportementale, traitement de données

Processus d’investissement et horizon d’investissement

Intégration et contrôle des sources de valeur ajoutée

Atelier :

Analyse stratégique de différents processus décisionnels
Analyse du risque
Différentes natures de risque : marché, contrepartie, liquidité, …

Objectifs, processus et hypothèses sous-jacentes des modèles

Intégration du risque dans le processus d’investissement

Atelier :

Impact de la corrélation sur l’allocation d’actifs
Allocation d’actifs et construction de portefeuille
Modèle Moyenne Variance de Markowitz

Techniques de stabilisation

Black Litterman et modèles Bayesien

Optimisation du budget risque

Performance nominale et performance réelle

Intégration des coûts de transaction, des contraintes réglementaires, de la fiscalité

Atelier :

Approches de gestion du budget risque
Mise en œuvre améliorée de la gestion benchmarkée
Sélection du benchmark

Risque absolu et relatif

Rebalancement du portefeuille, CPPI

Allocation tactique

Atelier :

Structuration d’une gestion core-satellite
Offre de gestion à performance absolue
Hedge funds, Private equity et autres gestions alternatives

Gestions spécialisées et stylées

Produits structurés

Ingénierie produit : alpha, primes de risque et distribution des rendements

Atelier :

Alpha portable et overlay

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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