Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : Allocation d'actifs


(Réf. 13421)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Investisseurs institutionnels Gérants Conseillers en investissements financiers Gestion privée, Family offices Client relationship managers

Objectifs

Savoir analyser les relations qui existent entre risque et performance

Utiliser de manière efficace le potentiel de diversification et construire une allocation d’actifs adaptée à une tolérance au risque

Pouvoir ajuster une allocation d’actifs en fonction des conditions économiques et financières

Savoir mesurer les résultats de la politique menée et en rendre compte

Type de formation

Courte

Programme

Introduction
Classes d’actifs traditionnelles et émergentes

Pratique des institutionnels, comparaisons internationales

Évolutions récentes et impact de la crise financière

Performance nominale et réelle
Rentabilité, risque et primes de risque
Rappel statistique : moyennes arithmétiques et géométriques, dispersion et risque

Analyse historique, comparabilité

Sondages, modèles économétriques et autres méthodes

Décomposition des primes de risque

Primes de risque dynamiques ?

Exercice

Calcul du rendement moyen, du risque et des primes de risque
Politique d’investissement


Définition des besoins et contraintes du client

Exigence de rendement et aversion au risque

Horizon d’investissement et besoin de liquidité

Reporting et procédure de révision
Allocation d’actifs stratégique
CAPM et les bienfaits de la diversification

Techniques d'optimisation moyenne / variance

La solution de Black-Litterman

Les modèles multifactoriels

Objectif de performance, gestion actif-passif et budget risque

Exercice

Illustration d’optimisations de portefeuille et de la sensibilité aux diverses données
Stratégies de rebalancement et de protection
Périodique ou à seuil de déclenchement

Stabilité de la tendance et volatilité

Coûts de transaction et instruments dérivés

Réplication d’option, CPPI et autres méthodes de protection du surplus

Exercice

Modélisation de diverses stratégies de rebalancement
Politique économique et comportements des actifs financiers
Grandes variables économiques

Analyse classique du cycle économique et du cycle de marché

Tendances à long terme et ruptures

Politique monétaire et marchés financiers
Allocation d’actifs tactique
Analyse économique

Analyse fondamentale

Analyse technique

Analyse du sentiment de marché

Exercice

Mise en œuvre d’une allocation tactique à partir d’un scénario donné
Mesure de performance
Allocation normale et passif

Allocation stratégique

Allocation tactique

Sélection des titres

Exercice

Analyse de performance d’un portefeuille mixte

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation