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Formation : Analyse crédit des institutions financières


(Réf. 13417)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Analystes crédit Gérants obligataires et monétaires Originateurs, Traders, Sales Fixed income Investisseurs institutionnels Trésoriers d’entreprise Middle office Département des risques

Objectifs

Comprendre l’environnement réglementaire du secteur financier et savoir apprécier les ratios prudentiels

Distinguer les différentes catégories de titres émis et en apprécier les contraintes et les avantages

Présentation d’une notation interne d’une institution financière

Apprécier les influences du secteur d’activité, du pays et de la taille sur l’analyse crédit

Analyser les comptes d’une institution financière afin d’apprécier son risque crédit

Type de formation

Courte

Programme

Cadre réglementaire
Spécificités prudentielles du secteur financier

Rôle des Banques Centrales

Banque Centrale Européenne

Federal Reserve

Rôle de la BRI et du comité de Bâle

Bâle II

Solvency II

Spécificités comptables

Impact des normes IFRS

Instruments dérivés : IAS 32 et 39

Rôle des autorités de marché : SEC, AMF, FSA

Rôle et méthodes des agences de rating (exemple de S&P)

Echantillon de notation

Transition
Typologie des titres émis
Le quasi - capital

Titres à durée indéterminée

Titres subordonnés

Titres hybrides

Dette long terme senior

Dette à court terme
Présentation d’une méthodologie d’analyse crédit
Spécificités du secteur et de ses composantes

Banques commerciales

Services financiers

Banques d’investissement

Financement immobilier

Assurance

Sensibilité au cycle économique

Effet taille

Effet pays

Analyse crédit de l’institution

Revenus / PNB (commissions, ventilation, marge d’intérêt, structure)

Coût et coefficient d’exploitation

Structure et qualité des actifs / risques

Capitalisation et liquidité

Cas pratiques

Analyses crédit et notations

Recommandations d’investissement

Présentation synthétique de la notation interne avec « corrigés » de recommandations

2 grandes banques occidentales

1 ou 2 banques des pays émergents

2 groupes d’assurance

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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