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Formation : Gestion monétaire et obligataire


(Réf. 13413)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants obligataires Analystes crédit Investisseurs institutionnels Conseillers en investissements financiers Économistes Client relationship managers Responsables des investissements Trésoriers d’entreprise

Objectifs

Valoriser une obligation et en analyser le risque

Analyser l’impact d’une information économique sur les marchés de taux

Évaluer un spread de crédit par rapport au risque de défaut et à la perte estimée si défaut

Analyser et interpréter les primes de risque des marchés de taux

Comprendre les demandes des investisseurs

Construire une stratégie de gestion sur la base d’un scenario

Type de formation

Courte

Programme

Typologie des produits et instruments de taux
Emprunts d’État et obligations privées

Coupons nominaux et indexés

MBS, ABS et autres titrisations

Swaps, futures et options

Asset swaps
Valorisation et risque des obligations
Valorisation, taux actuariels et zéro-coupon

Duration et convexité

Modèle shift / twist / butterfly

Liquidité

Exercice

Pricing et analyse du risque d’obligations
Analyse économique et politique monétaire
Équilibres extérieurs

Cycle économique

Politique budgétaire

Fonction de réaction des banques centrales

Cas pratique

Impacts de l’économie sur les marchés
Analyse de la courbe des taux
Construction d’une courbe zéro-coupon

Construction d’une courbe forward

Construction d’une courbe inflation anticipée

Étude des flux et habitats préférés

Cas pratique

Analyse de la courbe des taux et application au pricing des swaps
Analyse des spreads de crédit
Évaluation du risque de défaut

Matrices de transition

Dérivés de crédit, CDS

CDO

Cas pratique

Évaluation d’un CDS
Les primes de risque et leur diversification
Duration, extension

Volatilité

Crédit, liquidité, complexité

Devises : carry, value, momentum

Cas pratique

Analyse de l’OAS d’une obligation callable
Gestion obligataire
Indices

Processus de gestion et modes d’organisation

Évolution de la demande

Principes d'analyse de performance

Cas pratique

Construction d’une allocation d’actifs sur la base d’un scénario
Gestion monétaire
Demande et indices de référence

Principes de comptabilisation

Gestion du risque de liquidité

Sources de valeur ajoutée

Cas pratique

Construction d’un OPCVM monétaire dynamique utilisant diverses primes de risque

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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