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Formation : Atelier de modélisation financière sur EXCEL?


(Réf. 13405)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Middle office Front office Gérants Contrôle interne, Audit Informaticiens de marché Responsable Finance de collectivités territoriales

Objectifs

Maîtriser les fonctions financières d'EXCEL™

Maîtriser le calcul matriciel

Savoir utiliser un solveur

Calculer les volatilités sur les données historiques

Produire la frontière efficiente dans le modèle de gestion de portefeuille

Construire des matrices de variance / covariance et de corrélation selon 3 méthodes différentes

Produire la décomposition matricielle de Choleski

Connaître les méthodes de calcul de la VaR et de la CVaR, en paramétrique, en historique et en Monte Carlo

Simuler un modèle de Garch(1,1)

Type de formation

Courte

Programme

Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™
Librairies standards et spécialisées, chargement des librairies

Typologie et mise en œuvre des fonctions EXCEL™

Améliorations apportées par EXCEL™

Raccourcis et astuces EXCEL™
Outils et assistants d’EXCEL™


Utilisation du calcul matriciel direct

Résolution d’équations, le solveur

Utilitaire d’analyse

Exercice

Construction d’une table à double entrée
Gestion de Portefeuille - Modèle de Markovitz


Rendements et risques : graphes et CAPM

Recherche des points particuliers, frontière efficiente

Simulation des points de portefeuilles « longs »

Exercices

Calcul et graphique à partir des cours des actions du CAC 40
Modèles de Value at Risk (VaR)


Définition de la VaR et présentation des méthodes

VaR Historique sur portefeuille et fonction Centile

VaR Paramétrique sur portefeuille

CVaR (Conditional VaR) paramétrique et historique

Décomposition de la VaR paramétrique : VaR Component

Delta VaR et VaR marginale

Calcul des VaRs sur une position de change
Simulations Monte Carlo


Génération de nombres aléatoires et pseudo-aléatoires

Méthode de Choleski résolue par le solveur et algorithme

Simulations corrélées et calcul de VaR Monte Carlo

Exercice

Calcul de VaR sur une position de change
Modèles ACP (Analyse en Composantes Principales)


Calcul des valeurs propres et des vecteurs propres sur la matrice de variance / covariance

Projection du portefeuille sur les axes principaux

Décomposition en VaR non corrélée sur les axes principaux

Réprésentation graphique

Exercice

Calcul de VaR par la méthode ACP sur position FX et Taux euribor
Calcul de la volatilité


Calculs statistiques à partir de séries chronologiques

Modèle EWMA à 1 paramètre, recherche du gamma par solveur

Modèle à 2 et 3 paramètres : Garch(1,1) sur courbe de volatilité

Exercice

Estimation des paramètres Garch(1,1) sur FX

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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