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Formation : Calculs financiers sur EXCEL?


(Réf. 13403)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Middle office Back office Comptabilité Contrôleurs financiers Informatique de marché Trésoriers d’entreprise Département Finance de collectivités territoriales

Objectifs

Mettre en application le calcul actuariel sous EXCEL™

Maîtriser les fonctions financières (Solveur, Tables, Consolidation, Formats Conditionnels)

Savoir calculer les intérêts et convertir les taux

Gérer les dates et construire des calendriers de jours fériés

Réaliser des échéanciers de prêt amortissable et de swap

Utiliser les formules de Market-to-Market

Calculer des cours à terme, des taux forward et des courbes zéro-coupon

Effectuer des rapprochements automatiquement sous EXCEL™

Type de formation

Courte

Programme

Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™
Librairie standard et spécialisée, chargement des librairies

Typologie et utilisation des fonctions

Améliorations apportées par EXCEL™ 2007

Raccourcis et astuces
Outils et assistants EXCEL™


Utilisation du calcul matriciel direct

Résolution d’équations, le solveur

Formats conditionnels

Tables à simple entrée et double entrée

Exercice

Construction d’une table à double entrée
Calcul actuariel


Fonctions financières : NPV, valeur future, …

Calcul des taux de rendement interne : TRI, …

Fonctions de calcul obligataire : yield to maturity, duration, duration modifiée

Interpolation linéaire avec la fonction Tendance

Méthode des zéro-coupon

Exercice

Construction d’une courbe zéro-coupon et calculs des taux forwards
Gestion des dates et des calendriers de jours fériés


Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés

Calcul des jours fériés, de la date de Pâques

Calcul des durées avec conventions financières (bases de calcul)

Exercice

Création d'un calendrier des jours fériés français, TARGET et IMM
Construction d’échéanciers


Prêt à échéance constante : calcul de l’échéance

Construction de l’échéancier : amortissement, capital restant dû

Construction d’échéanciers complexes : franchises, arrondis,

Exercice

Construction d’échéanciers d’amortissement de prêt
Pricing de swaps
Construction des échéanciers fixes et variables

Gestion des dates et de taux de fixing

Recherche automatique des taux interpolés sur la courbe des taux

Calcul des taux forward-forward

Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap

Exercice

Pricer de swaps
Calculs Statistiques


Extraction des données sur le web et calculs sur série des rendements

Calcul de la matrice de corrélation et de variance / covariance

Exercice

Calcul de matrice de corrélation avec 3 méthodes différentes
Fonctions de rapprochement


Notion de listes, de tables, d’index et d’ordre

Fonctions de tri, d'extrêma et de rang

Extraction de données avec critères logiques

Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv, recherchev

Fonctions de comptage et de sommation sous condition

Identification et extraction des doublons

Exercice

Travaux sur une table et rapprochement de 2 tables

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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