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Formation : Monte Carlo et autres méthodes numériques de pricing


(Réf. 13397)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Direction des Risques Directions Financières Traders, Gérants Structureurs Sales Dérivés Middle office, Audit, Inspection Investisseurs institutionnels Trésoriers d’entreprise

Objectifs

Maîtriser les méthodes numériques en fonction du sous-jacent et du type de dérivé

Connaître les limites et la robustesse des différentes techniques

Savoir les mettre en pratique à travers des exemples pratiques et concrets

Type de formation

Courte

Programme

Rappels mathématiques appliqués aux produits dérivés
Probabilité risque neutre

Lois statistiques et processus de Wiener

Lemme d'Itô
Monte Carlo
Générateurs

Méthode du rejet

Simulation de Brownien

Discrétisation de processus

Delta, gamma et vega par Monte Carlo

Réduction de variance : variables antithétiques, variables de contrôle

Pont brownien

Illustration pour diverses options exotiques (digitales, barrières, ), valorisation et sensibilités

Travaux pratiques

Construction sur EXCEL™ d'un pricer pour options asiatiques et autres options exotiques
Applications à la VaR (économique, IFRS)

Méthodes alternatives
Méthodes 3 moments pour options asiatiques

Réplication (CMS, digitale sur taux Euribor et spread de CMS)

EDP

Arbres

Critères de choix entre les différentes méthodes selon le sous-jacent et les produits dérivés : guide et exemples
Calibration de modèles de taux
Principe et importance pour les calculs de sensibilités : exemple appliqué sur le modèle LGM1F

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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