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Formation : Dérivés sur métaux


(Réf. 13395)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Vendeurs Commodities / Métaux Brokers Middle et Back office Commodities Risk management, Direction financière Régulateurs Producteurs, Acheteurs ou Vendeurs de commodities Personnels gouvernementaux en charge de la politique de gestion des ressources naturelles Financement de projet Institutionnels Informaticiens en charge des progiciels commodities

Objectifs

Comprendre le vocabulaire, la dynamique et les spécificités des marchés des métaux

Savoir couvrir des expositions avec des dérivés métaux

Savoir mettre en place une gestion dynamique des risques

Type de formation

Courte

Programme

Introduction
Marchés physiques

Types de métaux

Économie des métaux

« Chain of Metals »

Études de cas

Revue d’exemples importants
Introduction aux calculs financiers sur les métaux
Actualisation et Discount Factors

Transactions linéaires

Options : définitions et pricing

Gestion de book
Trading
LME

Histoire et fonctions

Contrats listés

Définition d’un Forward Terminal Contract

Calcul des appels de marge et système de compensation

Exercice

Calcul d’appel de marge

Cash & forwards / Convenience Yield

Exercice : Cash & Carry

Trading OTC

COMEX Futures

Étude de cas

Portfolio management

Arbitrage LME / COMEX
Trading des métaux précieux
LBMA & LPPM

Fixings de l’or et de l’argent

Rôle du LBMA (London Bullion Market Association)

LPPM (London Platinum and Palladium Market)

Trading Spot

Spot

ETF

Comex futures

FRA et forward-forward

Swaps

Exercice

Définir et expliquer le marché du Gold Lease (emprunt d’or)

Études de cas de pricing et stratégies de couverture

Couverture avec des swaps

Couverture avec des options

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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