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Formation : Produits structurés de matières premières : montages et utilisations


(Réf. 13393)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants Investisseurs institutionnels Structureurs juniors Middle office, Back office, Informatique Sales Trésoriers et Directeurs financiers d’entreprise Intermédiaires financiers Contrôle interne, Audit Directions des Risques

Objectifs

Connaître le modèle de Black & Scholes adapté aux commodities

Maîtriser le fonctionnement des options à barrière

Connaître les utilisations des options pour la couverture de position producteur / utilisateur

Maîtriser la gestion dynamique d’un portefeuille d’options

Savoir utiliser les anticipations des courbes forward (contango / backwardation) pour construire des produits de rendement

Maîtriser les principes de la structuration des produits structurés commodities

Maîtriser le montage et les utilisations des principaux produits structurés

Calculer les taux de rendement des divers produits structurés et maîtriser les risques afférents

Type de formation

Courte

Programme

Marchés des dérivés sur matières premières et principaux mécanismes


Présentation des différents marchés de l’énergie et de leurs usances (gaz, électricité, pétrole, CO², climatiques)

Présentation des marchés de dérivés de métaux en tant qu’instruments de couverture des risques pour les clients

Intervenants sur les marchés

Facteurs influençant les marchés

Marchés organisés sur ces sous-jacents

Différents supports d’émission

Formation des prix à terme
Processus de structuration et calcul de courbe zéro-coupon
Processus de structuration : placement privé et appel public à l’épargne

Modélisation du prix du risque : calcul de courbe zéro-coupon

Calcul de taux forward

Travaux pratiques

Construction d'un pricing de taux forward sur EXCEL™
Étude des options intervenant dans la construction des produits structurés


Options vanilles

Options exotiques : pay-off, décomposition de certaines options exotiques en options vanilles et options digitales
Gestion en couverture


Utilisation des couvertures du point de vue du consommateur de commodities

Présentation de quelques structures simples
Exploitation des prix à terme dans les produits structurés


Utilisation de la structure à terme des prix dans les produits structurés (contango, backwardation)

Utilisation de la volatilité pour la construction de produits structurés

Travaux pratiques

Construction sur EXCEL™ d'un comparateur de produits structurés en fonction des anticipations de marché
Produits d’investissements structurés sur commodities traités dans le marché


Présentation et analyse de produits structurés récents traités dans le marché

Aperçu des modèles utilisés pour le pricing

Analyse des sensibilités de certains produits structurés

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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