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Formation : Dérivés actions : mécanismes et utilisations


(Réf. 13392)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants Traders juniors Sales Originateurs Actions Directions Financières Directions des Risques Middle office, Back office confirmé, Informatique Contrôle interne, Audit, Inspection Investisseurs institutionnels

Objectifs

Maîtriser l'organisation et le rôle des acteurs du marché des dérivés actions

Maîtriser les mécanismes, usances de marché et principales utilisations des dérivés actions classiques et exotiques

Connaître les bases de pricing ainsi que les facteurs de risque de ces produits

Comprendre les techniques de couverture

Connaître le principe de la structuration actions

Type de formation

Courte

Programme

Rappels des fondamentaux des marchés actions

Mécanismes des dérivés actions
Futures sur actions et futures sur indices

Options sur actions classiques

Options exotiques : moyenne, barrière, lookback, cliquet, etc

Cas pratiques

Application à des exemples cotés de futures et options sur des actions du CAC 40
Usances de marché et rôle des différents intervenants

Introduction au pricing
Formule Black & Scholes

Méthode Monte Carlo

Arbres

Travaux pratiques

Réalisation d’un pricing Black & Scholes sur EXCEL™

Simulation Monte Carlo simplifiée sur EXCEL™
Principales utilisations
Stratégies classiques à base de dérivés

Produits structurés à capital garanti / capital non garanti

Obligations convertibles

Travaux pratiques (sur EXCEL™)

Simulation du comportement d’obligations convertibles

Equity swaps et produits PEAbles

Produits de réplication

Multi sous-jacents : «fonds à promesse»

Cas pratiques (sur EXCEL™)

Couverture d’un portefeuille actions à partir de différents produits

Arbitrage cash - dérivés

Stratégies à prime nulle

Stratégies de réplication dans le cadre d’une gestion benchmarkée

Stratégies de surperformance

Stratégies d’extraction de cash

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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