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Formation : Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation


(Réf. 13383)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Connaître le marché des obligations et des swaps classiques

Public

Gérants Investisseurs institutionnels Traders Taux Intervenants sur le marché primaire Taux Sales Opérateurs juniors sur les produits inflation Structureurs Taux Middle office, Back office, Comptabilité, Informatique Contrôle interne, Audit Directions des Risques Gestionnaires actif / passif en banque Trésoriers et Directeurs financiers d’entreprise

Objectifs

  • Connaître le marché des produits sur inflation : organisation, acteurs, mécanismes, usances de marché et utilisations des produits
  • Savoir utiliser le produit le mieux adapté aux différentes problématiques de gestion des risques
  • Appréhender les structures incluant des index d’inflation

Type de formation

Courte

Programme

Rappels sur le pricing et la gestion des obligations classiques
Strips et valorisation zéro-coupon

Duration, variation et sensibilité

Convexité

Paramètres de gestion

Travaux pratiques

Construction d’un pricer d’OAT sur EXCEL™
Obligations indexées sur l’inflation : OATi
Mécanismes et principales utilisations des OATi

Pricing et gestion des OATi

État du marché des OATi

Approche de l’OATi européenne

Introduction aux strips d’obligations indexées

Travaux pratiques

Construction d’un outil de valorisation des OATi sur EXCEL™
Marché des produits dérivés sur inflation
Présentation des marchés

Indices de référence existants (Euro, FR, ESP, IT, US, …)

Relation entre les différents indices

Liquidité sur le marché interbancaire

Maturités des produits dérivés
Fonctionnement du marché des dérivés inflation
Mécanismes et utilisations des swaps inflation

Relation entre le marché obligataire et le marché des swaps

Courbe inflation forward

Swap zéro-coupon

Swap couponné

Swap Livret A

Travaux pratiques

Construction d’un outil de valorisation des swaps sur inflation (couponnés, zéro-coupon) sur EXCEL™
Placements privés indexés sur l’inflation
Présentation du marché

Description des différentes structures (taux bonifiés, leviers, cappés-floorés, …)

Utilisation des notes (côté investisseur)

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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