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Formation : Repo : mécanismes, pricing et stratégies


(Réf. 13367)

Evaluation :
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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Opérateurs Taux juniors Gérants Taux juniors Fonctions Supports des salles des marchés : Back office, Middle office, Contrôle interne, Audit, Informatique, … Équipes de vente Syndicateurs Taux Intermédiaires financiers Directions des Risques Directions Financières Plus généralement toute personne désirant comprendre et maîtriser ces opérations

Objectifs

  • Connaître l’historique et les mécanismes des produits de cessions temporaires de titres
  • Connaître les grandes stratégies de politique monétaire et leurs impacts sur les marchés financiers
  • Maîtriser la formation des prix et les utilisations de ces produits sur les marchés monétaires et obligataires
  • Maîtriser le repo tripartite et son influence sur les process Front to Back
  • Savoir appliquer les techniques à travers des cas pratiques

Type de formation

Courte

Programme

Marché des cessions temporaires de titres
Définition et analyse de l’historique

Organisation : les intervenants et leur logique

Principaux Master Agreements

Notion de marge

Notion de duration

Formation du prix d’un repo

Effets de la crise

Exercices

Valorisation (taux variable, taux fixe), portage et appel de marge, base cash / futures et impacts repo
Organisation et implication de la Banque Centrale Européenne
Organisation et rôle

Instruments de politique monétaire

Procédures de repo

Les réserves obligatoires et leurs impacts

Cas pratiques

Analyse des soumissions et expositions aux risques de liquidité, recherche de solutions
Contrats et risques des opérations de repo

Repo tripartite
Mécanismes et utilisations

Marché du repo tripartite : évolution, implantation

Impacts et outils de trading

Importance du process Front to Back

Exercices

Formatage des paniers tripartites et de leurs prix
Pricing, stratégies et gestion
Repo et arbitrages

Trading spécifique

Stratégies induites sur le marché monétaire

Stratégies possibles sur le marché obligataire

Cas pratique complet de gestion d’un portefeuille de repo en situation réelle

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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