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Formation : Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion


(Réf. 13359)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants Risk managers Directions des Risques et Directions Financières Traders / Structureurs Produits dérivés de crédit Métiers du financement spécialisé Middle office Audit

Objectifs

  • Savoir analyser les produits structurés de crédit (First to default, Credit Linked Notes, CDO, Swaptions de défaut, …)
  • Maîtriser le pricing et la couverture des CDS (modèles structurels et modèles réduits)
  • Comprendre le pricing et les principes de couverture des CDO
  • Maîtriser l’impact des différents facteurs de risque (spread, défaut, corrélation)

Type de formation

Courte

Programme

  • Pricing des CDS
  • Modèles structurels (modèle de Merton)
  • Arbitrage equity / crédit
  • Modèles réduits
  • Couverture
  • Études de cas
  • Analyse d’une position neutre en duration
  • Analyse d’une position de pentification
  • Pricing et hedging des produits structurés de crédit
  • First-to-default
  • Credit Linked Notes
  • Swaptions de défaut
  • Travaux pratiques
  • Application sur EXCEL™
  • Pricing et hedging des CDO CDO balance sheet et CDO synthétique (CSO)
  • Description du marché
  • Points clés de l’analyse d’un CDO (diversity score, rating factor, …)
  • CDO single tranche (Bespoke)
  • Tranches d’indice et trading de corrélation
  • Principes de couverture (delta, gamma, rho, DTR, etc)
  • Études de cas
  • Analyse d’une position long / short de tranches de CSO
  • Stratégies actuelles sur le crédit
  • Stratégies de tranches de CDO
  • Stratégies optionnelles sur le crédit
  • Stratégies dynamiques (ex CPDO)
  • Titrisation et ABS
  • Typologie des ABS
  • Impact du risque de prépaiement selon la séniorité de l’exposition de titrisation

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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