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Formation : Produits structurés hybrides : montages et utilisations


(Réf. 13357)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Asset managers Investisseurs institutionnels Equity derivatives traders Traders hybrides Directions des risques

Objectifs

  • Comprendre le marché des structurés hybrides
  • Comprendre le lien entre les différentes classes d’actifs
  • Analyser en détail la modélisation de volatilités
  • Savoir arbitrer Equity skew et Index skew
  • Savoir appliquer les processus de structuration hybride
  • Savoir monter les principaux types de structurés hybrides
  • Maîtriser parfaitement les Collateralised Foreign Exchange Obligations
  • Savoir arbitrer volatilité convertible et volatilité option vanille

Type de formation

Courte

Programme

  • Marchés des structurés hybrides
  • Part de marché et croissance par rapport aux autres marchés de structurés
  • Objectifs des investisseurs et objectifs des émetteurs
  • Processus de structuration : reverse inquiry, offre publique / placement privé
  • Étude des options intervenant dans la construction de produits structurés
  • Produits structurés Actions + Crédit
  • Modélisation de volatilités
  • Modélisation classique equity
  • Marché des variance swaps
  • Structures cash equity contre CDS
  • Equity skew et Index skew
  • Arbitrage de volatilités : convertibles contre options vanilles
  • Structures à base d’equity default, swaps et de CDS
  • Obligations hybrides
  • Présentation du modèle de la firme et de ses variantes
  • Produits structurés Actions + Taux d'intérêt
  • Titres super subordonnés (TSS)
  • Diversité et flexibilité des sources de financement
  • Options hybrides taux - actions
  • Corrélation taux / actions
  • Valorisation d'un panier
  • Produits structurés FX + Crédit
  • Étude du CFXO : Collateralised Foreign
  • Exchange Obligation
  • Similitudes entre CFXO et CDO
  • Calcul des primes d’options de change
  • Redistribution de tranches de seniorités distinctes

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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