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Formation : Etats COREP - Risques de marché


(Réf. 20420)

Evaluation :
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Compétence(s)

Réglementation financière

Prérequis

  • Une connaissance minimale des opérations de marché est souhaitée.
  • La participation au séminaire Etats COREP : Risques de crédit est recommandée.

Public

  • Personnel de la comptabilité, du contrôle de gestion, du backoffice, du contrôle et de l'audit en charge de l'établissement ou du contrôle des états COREP.
  • Toute personne souhaitant mesurer le lien entre son activité et les fonds propres nécessaires.
  • Commissaires aux comptes.

Objectifs

  • Permettre à tout participant de se familiariser avec les états relatifs aux risques de marché (Bâle II).
  • Maîtriser les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états et être capable de porter un jugement sur la qualité des informations adressées à la Commission Bancaire.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.

Type de formation

Courte

Programme

Les états COREP : Risques de marché
1 Introduction : Le contexte de la réforme

Objectifs et établissements assujettis.
Les textes.
Rappel des approches.
Présentation des états relatifs aux risques de marché : MKR.

2 Définitions et seuils

Périmètre.
Définitions et évaluation du portefeuille de négociation.
Seuils d'assujettissements.
Comparatifs Bâle I et Bâle II.

3 Retraitements préalables

Calcul de la position nette.
Parts des organismes de placement.
Positions liés à des engagements de prise ferme.
Positions sur instruments financiers.

4 Calcul de l'exigence de fonds propres en approche standard

Risque de taux.

Le risque spécifique.
Le risque général : Méthode de l'échéancier, méthode de la duration.
Cas pratique : Elaboration de l'état MKR SA TDI.


Risque sur actions.

Le risque spécifique.
Le risque général.
Cas pratique : Elaboration de l'état MKR SA EQU.


Risque de change.

Définitions.
Méthodologie de calcul.
Cas pratique : Elaboration de l'état MKR SA FX.


Risque sur produits de base.

Méthodologie de calcul.
Exercice.


Risque résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.

Méthodologie de calcul.
Exercice.



5 Synthèse et conclusion

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Non renseigné
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