Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : Apprendre les caractéristiques et structures des produits dérivés bourse: MATIF et MONEP


(Réf. 20414)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Marchés financiers, Bourse

Prérequis

  • Avoir une connaissance théorique des produits dérivés et des positions de base.

Public

  • Tous les agents et opérateurs middle et back office.
  • Collaborateurs des services Titres.
  • Auditeurs et inspecteurs.
  • Pilotes des flux cash.

Objectifs

  • Donner une connaissance de base des produits récents de marché et des structures qui permettent de les traiter.

Type de formation

Courte

Programme

Apprendre les caractéristiques et structures des produits dérivés bourse: MATIF et MONEP

1. Introduction

Evolution de l'activité bancaire vers une activité de marché.


2. Les différents métiers de l'activité Marché

Présentation des métiers (trading, hedging, market making, arbitrage, courtage, gestion).
Les séparations entre les différentes familles de métiers.


3. Les opérations à terme

Les contrats de change : change à terme et currency futures.
Avantages comparés des marchés organisés et de gré à gré.
Les contrats de taux d'intérêt : Les financial futures, l'exemple de Paris, les FRA.


4. Les swaps financiers

Les swaps financiers de taux d'intérêt (IRS).
Les swaps financiers de devises (CIRS).


5. Les produits optionnels

Les options de devises, les options de taux d'intérêt, les caps et floors.

Pour chacun des produits ci-dessus, seront développées les caractéristiques des produits, des exemples d'utilisation pour la banque et pour la clientèle, ainsi que les avantages, inconvénients et risques pour la banque et pour la clientèle.

6. Le risque de contrepartie

Différentes méthodes de calcul du risque pris sur un client ou une banque lors de la conclusion d'un contrat sur les marchés dérivés.
Relation avec le ratio Cooke et les ratios réglementaires.


7. Synthèse

Comparaison des avantages et inconvénients de chaque produit.
Différents types de risques (change, taux, contrepartie) et relation entre ces risques.



Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation