Revenir à la liste des catégories de formation



Formation : L'essentiel des marchés financiers


(Réf. 19998)

Evaluation :
Détails de la fiche formation
Options disponibles pour la fiche formation


Détails de la fiche formation


Compétence(s)

Marchés financiers, Bourse

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Connaître le rôle des marchés financiers dans l’économie et le fonctionnement des produits cash
• Maîtriser les mécanismes des dérivés fermes et optionnels
• Aborder la définition « mesure et gestion » des différents risques : actions, taux et change

Type de formation

Courte

Programme

A quoi servent les marchés ?
• Les fonctions des marchés financiers
• Les marchés cash et dérivés : actions, taux, changes, crédit

Les acteurs des marchés financiers
• Motivations et interrelations : Etat, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion…
• Rôles et actions des banques d’investissement

Etude de cas : construction d’un bilan bancaire simplifié
• Organismes régulateurs : AMF, ACP, BCE

Les produits cash : comment ça marche ?
• Actions
• Produits monétaires et obligataires

Etude de cas : Pourquoi le prix des obligations baisse quand les taux montent ?
• Produits de change

Qu’estce qu’un dérivé ferme ?
• Forwards et Futures : principe et utilisations selon les marchés
• Le change à terme

TP Excel : Calcul de couverture par Futures / change à terme

Le monde des Swaps
• IR Swaps : mécanisme, exemples d’utilisation

Etude de cas : Comment fabriquer un prêt à taux fixe ?

Les dérivés optionnels
Sous jacent Action
• Les options sur actions : Call / Put
• Paramètres de prix et sensibilités : mesurer le risque
• Utilisation : couverture / effet de levier

Sous jacent Taux / Change
• Adaptation au monde des taux et du change
• Quelles stratégies de couverture ou de prise de risque?

Sous jacent Crédit
• Qu’est ce qu’un CDS ?
• Utilisations et risques

Etude de cas : Analyser les stratégies optionnelles

Les sources de risque
• Risque de change
• Risque de variation des prix des obligations
• Risque de variation des prix des actions
• Risque de variation des prix des matières premières
• Volatilité des prix des matières premières
• Contrats à terme et futurs
• Risque de livraison/risque de liquidité

Pratiques de couverture
• Couverture des risques linéaires
• Couverture des risques non linéaires

Chaque point traité fera l’objet d’une illustration pratique sous forme d’exercices

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
Revenir en haut


Options disponibles pour la fiche formation


Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


Revenir en haut





Revenir à la liste des catégories de formation