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Formation : Les impacts du passage à Bâle 3


(Réf. 19991)

Evaluation :
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Compétence(s)

Connaissance de la banque

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Comprendre les objectifs du passage à Bâle 3
• Appréhender les évolutions règlementaires de Bâle 3
• Analyser les impacts structurels pour les banques

Type de formation

Courte

Programme

Introduction : Les raisons et les objectifs du passage à Bâle 3
• Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009
• Renforcer la résilience et la stabilité du système financier
• Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat
• Etat d’avancement de la convergence vers Bâle III et calendrier de mise en oeuvre

Contenu des évolutions incluses dans Bâle 3
• Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché
    • VaR stressée
    • Incremental Risk Capital
    • Back testing renforcé
• Renforcement qualitatif des fonds propres des banques
    • Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres exigibles
• Limitation de l’arbitrage règlementaire grâce au ratio de sécurité sur le « leverage » de la banque et à l’encadrement de la titrisation
• Des fonds propres plus stables, moins procycliques
• L’apparition de ratios internationaux de liquidité :
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio
• Un encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage

Etude de cas : Mesurer les impacts de Bâle 3 pour la banque et son bilan

Les impacts structurels de Bâle 3
• Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques
• Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement « stressées »
• Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde postLehman
• Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres
• Les réorganisations structurelles des marchés :
    • Hedge funds
    • Chambres de compensation
    • Repositionnement des marchés OTC
• Vivre avec le risque systémique

Etude de cas : Comprendre la mesure de risque de marché et de liquidité Analyse des fonds propres Analyse des ratios internationaux de liquiditéTirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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