Formation : Bâle II
(Réf. 13647)
Evaluation :
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Compétence(s)
Connaissance de la banquePrérequis
Non renseignéPublic
- Experts comptables
- Commissaires aux comptes
- Responsables financiers et comptables amenés à prendre en charge le reporting réglementaire bancaire
- Contrôleurs et auditeurs internes
- Inspection Générale
- Risks Managers
Objectifs
- Rappeler les principaux changements induits par le dernier Accord de Bâle
- Maîtriser les principes des méthodes de mesure des composantes du ratio McDonough : risques de crédit, de marché et opérationnels
- Mieux appréhender le volet qualitatif en matière de gestion des risques bancaires
- Analyser un premier bilan de l’application de la transposition en France
Type de formation
CourteProgramme
- Rappel des principes de l’Accord de Bâle
- Présentation des objectifs et des trois piliers
- Le risque opérationnel : comment cette notion a été gérée par les banques de la place
- Exigences en fonds propres et validation des modèles
- Mesure du risque de crédit et approches
- Les différentes classes d’actifs
- L’approche Standard : prise en compte de la notation externe et la nouvelle grille, mise en œuvre pratique
- Les approches Notations Internes (IRBA et IRBF) : les concepts statistiques de base (PD, LGD et EAD)
- Mesure du risque opérationnel et approches
- Indicateur de base
- Méthode Standard
- Méthode de Mesures Avancées
- Les risques de marché
- Modèle basé sur la VAR
- Ce qu’ont fait les différentes banques, pourquoi, comment
- Importance du volet qualitatif
- Gestion globale des risques bancaires
- Cartographies et Indicateurs de risques
- Plans d’actions correctrices
- PCA et scénarios de crise
- Discipline de marché
- Les nouveaux reportings réglementaires : COREP et FINREP
- Convergences et divergences entre Bâle II et les IFRS en matière de transparence financière
- Bilan de Bâle II
- Quelles économies en fonds propres en vertu de l’application des méthodes sophistiquées ?
- Quelle amélioration des systèmes de gestion et de mesure des risques ?
- Vers une meilleure communication avec les autorités de régulation dans la surveillance prudentielle ?
- Les recommandations du G20 et les évolutions à prévoir
Pédagogie
Présentation s’appuyant sur des cas pratiques et sur des illustrations basées sur des situations réelles : recherche d’indicateurs de risques, modèles de cartographies.Point(s) fort(s)
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Langue(s)
FrançaisMoyen(s)
Inter-EntrepriseDurée
Non renseignéZone géographique
Inter-Entreprise :75002 Paris :